От нового кризиса мир спасет Google

Математический алгоритм, превративший Google в многомиллиардную компанию, может предотвратить очередной финансовый кризис. Дело за малым - банки должны открыть миру все свои тайны

От нового кризиса мир спасет Google
Фото: Reuters

Цюрих. 8 августа. FINMARKET.RU - Горячая осень 2008 года научила финансовые власти многих стран мира одной важной вещи. Принимая решение о банкротстве банка или большой страховой компании, лучше всего сначала проверить, как это скажется на их партнерах, кредиторах и должниках. Теперь многие эксперты говорят: если бы власти США точно знали, кого "утопит" банкротство банка Leman Brothers, они бы никогда его не допустили.

Но как это сделать практически? Как понять, какой банк находится в центре финансовой паутины, какой банк важен, а какой - не очень? На помощь регуляторам приходит наука. Метод ранжирования страниц поисковых движком Google отлично подходит для анализа взаимосвязей разных финансовых институтов друг с другом выяснила группа европейских физиков и экономистов из Высшей технической школы Цюриха.

Шестнадцать лет назад, основатели Google - программисты Ларри Пейдж и Сергей Брин - внедрили алгоритм для измерения "важности" веб-страниц. Он называется PageRank и работает на простом принципе - выбирает те странички, на которые чаще всего ссылаются другие странички. Именно такие страницы являются наиболее важными и полезными, рассуждали Пейдж и Брин. Хотя этот метод и строится по принципу замкнутого круга, он хорошо отражает реальность и дает потрясающие результаты.

Система, которая превратила кризис ипотечного кредитования в США в экономическую катастрофу мирового масштаба, тоже является замкнутым кругом. Поэтому алгоритм PageRank, если его немного довести до ума, отлично подойдет для прогнозирования цепочек банкротств в мире больших финансов, выяснили ученые.

Финансовая система как всемирная паутина

Каждый банк связан с другими финансовыми учреждениями. От того, насколько сильны эти связи и зависит финансовая устойчивость мировых рынков.

Идентифицировать "опасность" банков может созданный учеными алгоритм DebtRank (ранжирование долгов). DebtRank измеряет долю рынка, которую сможет затронуть банкротство того или иного финучреждения. Он действует по тому же принципу, что и "старший брат" - PageRank: считает количество "ссылок" между банками - владение активами друг друга и т.д.

В качестве демонстрации возможностей алгоритма, исследователи выявили связи между крупнейшими кредитными организациями мира.


Крупнейшие банки образуют паутину


  • Чем ближе к центру расположен банк, тем большие проблемы для экономики вызовет его банкротство. Если банк находится в центре "паутины", то его крах способен уничтожить все входящие в сеть банки.
  • Конечно, эта сеть не идеально отражает действительность, поскольку не вся информация о банках находится в публичном доступе. Физик-теоретик, автор книги "Социальный атом: Почему богатые становятся еще богаче" Марк Бьюкенен даже сравнивает эту модель с попыткой проложить маршрут из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, игнорируя две трети дорог. Тем не менее, даже в таком виде "банковская паутина" представляет интерес и преподносит несколько сюрпризов.
  • В ноябре 2008 года, на пике финансового кризиса, размер банка не был так важен, как мы привыкли думать. Barclays Plc, Bank of America, JPMorgan Chase и Королевский Банк Шотландии, несмотря на значительно меньший объем активов, несли более высокие риски для экономики, чем корпорации Citigroup и Deutsche Bank AG.
  • Страховая компания Wells Fargo выделяется еще больше. Имея лишь четверть от активов Citigroup, она была гораздо опасней.
  • Впрочем, сам по себе алгоритм спасти мир не может. Для этого нужна полная информация обо всех банках, их кредитных портфелях, сделках и перекрестном владении активами. Но готовы ли к этому финансовые корпорации - большой вопрос. Неполнота информации, с помощью которой власти США оправдывали свои ошибки на финансовых рынках, - существенная часть капиталистической экономики, ведь право на конфиденциальность сделок у банков пока никто не отнимал. Возможно через какое-то время ситуация изменится, и тогда кризисы станут невозможны в принципе, ведь система DebtRank точно подскажет правительству, кто на самом деле "слишком велик для падения".

    FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
    Экономика
    В Госдуму внесли законопроекты о завершении "налогового маневра" в нефтегазовой отраслиВ Госдуму внесли законопроекты о завершении "налогового маневра" в нефтегазовой отрасли
    Предлагаемые нормы снизят ставку вывозной таможенной пошлины на нефть, но увеличат ставки налога на добычу полезных ископаемыхПодробнее
    ЕС завершил программу оказания финансовой помощи ГрецииЕС завершил программу оказания финансовой помощи Греции
    В качестве последнего транша Евросоюз выплатит 24 млрд евроПодробнее
    Комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу нефти на 1 млн б/сКомитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу нефти на 1 млн б/с
    Реальные поставки на рынок будут меньше: некоторые страны не смогут увеличить добычуПодробнее
    Козак заявил о временном характере заградительных пошлин на нефтепродуктыКозак заявил о временном характере заградительных пошлин на нефтепродукты
    Пошлина на бензин в 90% будет вводиться, если цены на нефтепродукты вырастут на 20% за кварталПодробнее
    "М.Видео" откажется от бренда Media Markt после покупки сети"М.Видео" откажется от бренда Media Markt после покупки сети
    Интегрировать приобретенный бизнес планируется до конца 2019 года, магазины Media Markt превратятся в "М.Видео" и "Эльдорадо"Подробнее
    Еврокомиссия ввела пошлины в 25% на товары из США объемом 2,8 млрд евроЕврокомиссия ввела пошлины в 25% на товары из США объемом 2,8 млрд евро
    Мера начнет действовать с 22 июняПодробнее
    Недвижимость
    Последние новости
    GБельгия Бельгия– : –15:00Тунис Тунис15:00FРеспублика Корея Республика Корея– : –18:00Мексика Мексика18:00FГермания Германия– : –21:00Швеция Швеция21:00