От нового кризиса мир спасет Google

Математический алгоритм, превративший Google в многомиллиардную компанию, может предотвратить очередной финансовый кризис. Дело за малым - банки должны открыть миру все свои тайны

От нового кризиса мир спасет Google
Фото: Reuters

Цюрих. 8 августа. FINMARKET.RU - Горячая осень 2008 года научила финансовые власти многих стран мира одной важной вещи. Принимая решение о банкротстве банка или большой страховой компании, лучше всего сначала проверить, как это скажется на их партнерах, кредиторах и должниках. Теперь многие эксперты говорят: если бы власти США точно знали, кого "утопит" банкротство банка Leman Brothers, они бы никогда его не допустили.

Но как это сделать практически? Как понять, какой банк находится в центре финансовой паутины, какой банк важен, а какой - не очень? На помощь регуляторам приходит наука. Метод ранжирования страниц поисковых движком Google отлично подходит для анализа взаимосвязей разных финансовых институтов друг с другом выяснила группа европейских физиков и экономистов из Высшей технической школы Цюриха.

Шестнадцать лет назад, основатели Google - программисты Ларри Пейдж и Сергей Брин - внедрили алгоритм для измерения "важности" веб-страниц. Он называется PageRank и работает на простом принципе - выбирает те странички, на которые чаще всего ссылаются другие странички. Именно такие страницы являются наиболее важными и полезными, рассуждали Пейдж и Брин. Хотя этот метод и строится по принципу замкнутого круга, он хорошо отражает реальность и дает потрясающие результаты.

Система, которая превратила кризис ипотечного кредитования в США в экономическую катастрофу мирового масштаба, тоже является замкнутым кругом. Поэтому алгоритм PageRank, если его немного довести до ума, отлично подойдет для прогнозирования цепочек банкротств в мире больших финансов, выяснили ученые.

Финансовая система как всемирная паутина

Каждый банк связан с другими финансовыми учреждениями. От того, насколько сильны эти связи и зависит финансовая устойчивость мировых рынков.

Идентифицировать "опасность" банков может созданный учеными алгоритм DebtRank (ранжирование долгов). DebtRank измеряет долю рынка, которую сможет затронуть банкротство того или иного финучреждения. Он действует по тому же принципу, что и "старший брат" - PageRank: считает количество "ссылок" между банками - владение активами друг друга и т.д.

В качестве демонстрации возможностей алгоритма, исследователи выявили связи между крупнейшими кредитными организациями мира.


Крупнейшие банки образуют паутину


  • Чем ближе к центру расположен банк, тем большие проблемы для экономики вызовет его банкротство. Если банк находится в центре "паутины", то его крах способен уничтожить все входящие в сеть банки.
  • Конечно, эта сеть не идеально отражает действительность, поскольку не вся информация о банках находится в публичном доступе. Физик-теоретик, автор книги "Социальный атом: Почему богатые становятся еще богаче" Марк Бьюкенен даже сравнивает эту модель с попыткой проложить маршрут из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, игнорируя две трети дорог. Тем не менее, даже в таком виде "банковская паутина" представляет интерес и преподносит несколько сюрпризов.
  • В ноябре 2008 года, на пике финансового кризиса, размер банка не был так важен, как мы привыкли думать. Barclays Plc, Bank of America, JPMorgan Chase и Королевский Банк Шотландии, несмотря на значительно меньший объем активов, несли более высокие риски для экономики, чем корпорации Citigroup и Deutsche Bank AG.
  • Страховая компания Wells Fargo выделяется еще больше. Имея лишь четверть от активов Citigroup, она была гораздо опасней.
  • Впрочем, сам по себе алгоритм спасти мир не может. Для этого нужна полная информация обо всех банках, их кредитных портфелях, сделках и перекрестном владении активами. Но готовы ли к этому финансовые корпорации - большой вопрос. Неполнота информации, с помощью которой власти США оправдывали свои ошибки на финансовых рынках, - существенная часть капиталистической экономики, ведь право на конфиденциальность сделок у банков пока никто не отнимал. Возможно через какое-то время ситуация изменится, и тогда кризисы станут невозможны в принципе, ведь система DebtRank точно подскажет правительству, кто на самом деле "слишком велик для падения".

    FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
    Экономика
    Члены ОПЕК договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычиЧлены ОПЕК договорились продлить соглашение о сокращении нефтедобычи
    Согласовано продление на 9 месяцев - до 31 марта 2018 годаПодробнее
    Расходы россиян за границей в январе-марте 2017 года выросли на 40%Расходы россиян за границей в январе-марте 2017 года выросли на 40%
    Средняя сумма, потраченная российским туристом за границей, достигла 1 тыс. евроПодробнее
    ВЭБ констатировал падение доходов россиян в апреле до уровня 2009 годаВЭБ констатировал падение доходов россиян в апреле до уровня 2009 года
    Тем временем правительство ожидает роста реальных доходов населения на 1,0% в 2017 годуПодробнее
    Сбербанк улучшил прогноз курса рубля на 2017 годСбербанк улучшил прогноз курса рубля на 2017 год
    В банке ожидают, что на фоне подорожавшей нефти в 2017 году рубль укрепится до 58,2 руб./$1 против прогнозировавшихся ранее 64 руб./$1Подробнее
    Комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить соглашение о сокращении добычи на 9 месяцевКомитет ОПЕК+ рекомендовал продлить соглашение о сокращении добычи на 9 месяцев
    Комитет состоит из трех стран-членов ОПЕК - Алжира, Кувейта и Венесуэлы, а также России и ОманаПодробнее
    "Роснефть" не исключила новых исков к "Системе""Роснефть" не исключила новых исков к "Системе"
    Ранее НК решила увеличить требования по уже заявленному иску к "Системе" до 170 млрд рублейПодробнее
    Недвижимость
    Последние новости
    Главная
    В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
    Все новости Все сюжеты Все фотогалереи