От нового кризиса мир спасет Google

Математический алгоритм, превративший Google в многомиллиардную компанию, может предотвратить очередной финансовый кризис. Дело за малым - банки должны открыть миру все свои тайны

От нового кризиса мир спасет Google
Фото: Reuters

Цюрих. 8 августа. FINMARKET.RU - Горячая осень 2008 года научила финансовые власти многих стран мира одной важной вещи. Принимая решение о банкротстве банка или большой страховой компании, лучше всего сначала проверить, как это скажется на их партнерах, кредиторах и должниках. Теперь многие эксперты говорят: если бы власти США точно знали, кого "утопит" банкротство банка Leman Brothers, они бы никогда его не допустили.

Но как это сделать практически? Как понять, какой банк находится в центре финансовой паутины, какой банк важен, а какой - не очень? На помощь регуляторам приходит наука. Метод ранжирования страниц поисковых движком Google отлично подходит для анализа взаимосвязей разных финансовых институтов друг с другом выяснила группа европейских физиков и экономистов из Высшей технической школы Цюриха.

Шестнадцать лет назад, основатели Google - программисты Ларри Пейдж и Сергей Брин - внедрили алгоритм для измерения "важности" веб-страниц. Он называется PageRank и работает на простом принципе - выбирает те странички, на которые чаще всего ссылаются другие странички. Именно такие страницы являются наиболее важными и полезными, рассуждали Пейдж и Брин. Хотя этот метод и строится по принципу замкнутого круга, он хорошо отражает реальность и дает потрясающие результаты.

Система, которая превратила кризис ипотечного кредитования в США в экономическую катастрофу мирового масштаба, тоже является замкнутым кругом. Поэтому алгоритм PageRank, если его немного довести до ума, отлично подойдет для прогнозирования цепочек банкротств в мире больших финансов, выяснили ученые.

Финансовая система как всемирная паутина

Каждый банк связан с другими финансовыми учреждениями. От того, насколько сильны эти связи и зависит финансовая устойчивость мировых рынков.

Идентифицировать "опасность" банков может созданный учеными алгоритм DebtRank (ранжирование долгов). DebtRank измеряет долю рынка, которую сможет затронуть банкротство того или иного финучреждения. Он действует по тому же принципу, что и "старший брат" - PageRank: считает количество "ссылок" между банками - владение активами друг друга и т.д.

В качестве демонстрации возможностей алгоритма, исследователи выявили связи между крупнейшими кредитными организациями мира.


Крупнейшие банки образуют паутину


  • Чем ближе к центру расположен банк, тем большие проблемы для экономики вызовет его банкротство. Если банк находится в центре "паутины", то его крах способен уничтожить все входящие в сеть банки.
  • Конечно, эта сеть не идеально отражает действительность, поскольку не вся информация о банках находится в публичном доступе. Физик-теоретик, автор книги "Социальный атом: Почему богатые становятся еще богаче" Марк Бьюкенен даже сравнивает эту модель с попыткой проложить маршрут из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, игнорируя две трети дорог. Тем не менее, даже в таком виде "банковская паутина" представляет интерес и преподносит несколько сюрпризов.
  • В ноябре 2008 года, на пике финансового кризиса, размер банка не был так важен, как мы привыкли думать. Barclays Plc, Bank of America, JPMorgan Chase и Королевский Банк Шотландии, несмотря на значительно меньший объем активов, несли более высокие риски для экономики, чем корпорации Citigroup и Deutsche Bank AG.
  • Страховая компания Wells Fargo выделяется еще больше. Имея лишь четверть от активов Citigroup, она была гораздо опасней.
  • Впрочем, сам по себе алгоритм спасти мир не может. Для этого нужна полная информация обо всех банках, их кредитных портфелях, сделках и перекрестном владении активами. Но готовы ли к этому финансовые корпорации - большой вопрос. Неполнота информации, с помощью которой власти США оправдывали свои ошибки на финансовых рынках, - существенная часть капиталистической экономики, ведь право на конфиденциальность сделок у банков пока никто не отнимал. Возможно через какое-то время ситуация изменится, и тогда кризисы станут невозможны в принципе, ведь система DebtRank точно подскажет правительству, кто на самом деле "слишком велик для падения".

    FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
    Экономика
    Более 80% мирового богатства оказалось сосредоточено в руках 1% населенияБолее 80% мирового богатства оказалось сосредоточено в руках 1% населения
    Топ-менеджер одного из крупнейших ритейлеров одежды за четыре дня получает столько, сколько работник швейной фабрики в Бангладеш заработает за всю жизньПодробнее
    В ОПЕК+ не исключили пересмотр соглашения по сокращению нефтедобычиВ ОПЕК+ не исключили пересмотр соглашения по сокращению нефтедобычи
    Александр Новак подчеркнул, что цена не единственный фактор, влияющий на возможность обсуждения выхода из сделки по сокращению нефтедобычиПодробнее
    Только 8% европейских поставщиков смогут вернуться на рынок РФ в случае снятия эмбаргоТолько 8% европейских поставщиков смогут вернуться на рынок РФ в случае снятия эмбарго
    Россельхознадзор констатировал тупик во взаимоотношениях с ЕСПодробнее
    Думские коммунисты инициировали выход РФ из ВТОДумские коммунисты инициировали выход РФ из ВТО
    Авторы законопроекта считают, что Россия вступила в ВТО вопреки логике и последствия вступления не были просчитаныПодробнее
    Внешний долг РФ в 2017 году вырос до $529,1 млрдВнешний долг РФ в 2017 году вырос до $529,1 млрд
    Задолженность увеличилась на $14,952 млрдПодробнее
    Опорный банк для гособоронзаказа создадут на базе ПромсвязьбанкаОпорный банк для гособоронзаказа создадут на базе Промсвязьбанка
    Его руководителем станет глава "Российского экспортного центра" Петр ФрадковПодробнее
    Недвижимость
    Последние новости