ЦБ впервые разрешил оценивать кредитный риск на основе внутренних рейтингов

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ впервые разрешил использовать подход к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов (IRB-подход), выдав разрешение на применение этой методике Сбербанку, говорится в сообщении регулятора.

Сбербанк сможет применять методики управления кредитным риском и модели количественной оценки этого риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов для расчета нормативов достаточности капитала.

Применять эти методики Сбербанк сможет с 1 января 2018 года после принятия соответствующего решения наблюдательным советом. На первом этапе банк получит право использовать модели для оценки кредитного риска при расчете нормативов достаточности капитала по кредитам юридическим и физическим лицам, в отношении которых банк подал ходатайство о применении IRB-подхода.

Предполагается, что Сбербанк в течение трех лет переведет на IRB-подход оставшиеся сегменты кредитных требований, кроме активов, расчет кредитного риска по которым кредитная организация продолжит производить в соответствии с упрощенным стандартизированным подходом.

В 2018 году внедрение IRB-подхода может начаться еще в нескольких кредитных организациях, отмечает ЦБ. По мнению регулятора, этот процесс свидетельствует о высокой степени готовности российских системно значимых банков к включению в практику работы передовых и современных моделей оценки рисков.

Банку России это позволит последовательно внедрять в российское регулирование международно признанные стандарты оценки достаточности капитала, разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору и отраженные в "Базеле II".

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');