ЦБ: банковская система РФ в целом устойчива к стресс-сценарию на фондовом рынке после свертывания QE

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Основная часть российской банковской системы устойчива к негативному развитию ситуации на фондовом рынке с точки зрения достаточности собственного капитала, говорится в "Обзоре финансовой стабильности" Банка России по итогам трех кварталов 2013 года.

Норматив достаточности капитала в целом по банковской системе после стресса оценивается в 12,1% ппротив 13,4% на 1 октября 2013 года, говорится в документе.

Такие результаты Банк России получил по итогам стресс-теста последствий снижения стоимости фондового портфеля российских банков. "Переоценка портфеля ценных бумаг потенциально может оказать существенное влияние на отдельные банки и банковский сектор", - говорится в документе.

Стрессовый сценарий предполагает рост доходностей российских гособлигаций на 200 базисных пунктов (б. п.) и прочих облигаций на 350 б. п., а также снижение стоимости акций на 25%.

На 1 сентября 2013 года вложения в долговые ценные бумаги составили 11% активов банковской системы, в долевые ценные бумаги - 1%, отмечается в материалах ЦБ.

Банк России проанализировал риски падения стоимости фондового портфеля в рамках оценки возможных негативных последствий свертывания программ количественного смягчения развитыми странами, прежде всего программы количественного смягчения (QE) США.

Помимо фондового рынка "негативные последствия ужесточения политики ФРС США могут реализоваться через рынок свопов, поскольку для этих операций характерны валютные и процентные риски", отмечается в документе ЦБ.

При росте процентных ставок на 200 б. п. и обесценении курса рубля на 30% потери отечественных банков по операциям "процентный своп" не превысят 10 млрд рублей, оценивает Банк России.

На рынке свопов основными инструментами в России во втором и третьем кварталах 2013 года являлись процентные свопы в одной валюте (IRS), которые составляли более половины объемов рынка, и кросс-валютные свопы (CCS), составлявшие около трети рынка, указывает регулятор. Основными валютами были рубль и доллар: на них приходилось более 90% сделок. Операции носили преимущественно среднесрочный характер.

В будущем, "учитывая динамичное развитие рынка процентных свопов, риски участников могут усилиться", отмечается в обзоре.

ЦБ РФ также отмечает значительную долю нерезидентов на рынке - более чем в 95% операций одним из контрагентов являлась иностранная компания или дочерняя структура иностранного банковского холдинга, зарегистрированная в России. При этом операции на рынке носят преимущественно внутригрупповой характер.

Потенциальные убытки российских банков по процентному каналу ЦБ РФ оценивает как умеренные.

У отдельных банков по итогам стресс-тестирования процентного риска было выявлено оценочное снижение норматива Н1 ниже уровня 10% (минимально допустимый уровень). Однако оно "зачастую связано не столько с масштабом отрицательной переоценки портфеля", сколько с низким показателем достаточности капитала банков еще до стресса.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Защита Серебренникова попросила отпустить его под залог в размере вменяемого ущербаЗащита Серебренникова попросила отпустить его под залог в размере вменяемого ущерба
Следствие просит отправить режиссера по домашний арест до 19 октябряПодробнее
После пожара в Ростове-на-Дону возбудили дело о халатности чиновников и коммунальщиковПосле пожара в Ростове-на-Дону возбудили дело о халатности чиновников и коммунальщиков
Ранее уже было возбуждено дело об умышленном уничтожении чужого имуществаПодробнее
Сотни человек собрались у здания суда поддержать Кирилла СеребренниковаСотни человек собрались у здания суда поддержать Кирилла Серебренникова
Людей так много, что некоторым приходится стоять на проезжей частиПодробнее
Следствие попросило отправить Серебренникова под домашний арестСледствие попросило отправить Серебренникова под домашний арест
Меру пресечения для режиссера сегодня должен избрать судПодробнее
Источник сообщил о подтверждении версии умышленного поджога в Ростове-на-ДонуИсточник сообщил о подтверждении версии умышленного поджога в Ростове-на-Дону
По предварительной версии, пожар начался в нескольких местах практически одновременноПодробнее
РАНХиГС поручили подготовить более ста кандидатов в губернаторыРАНХиГС поручили подготовить более ста кандидатов в губернаторы
Специалистов должны научить исполнять свои обязанности и нести ответственность перед избирателямиПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции