Кубок конфедераций-2017

ЦБ: банковская система РФ в целом устойчива к стресс-сценарию на фондовом рынке после свертывания QE

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Основная часть российской банковской системы устойчива к негативному развитию ситуации на фондовом рынке с точки зрения достаточности собственного капитала, говорится в "Обзоре финансовой стабильности" Банка России по итогам трех кварталов 2013 года.

Норматив достаточности капитала в целом по банковской системе после стресса оценивается в 12,1% ппротив 13,4% на 1 октября 2013 года, говорится в документе.

Такие результаты Банк России получил по итогам стресс-теста последствий снижения стоимости фондового портфеля российских банков. "Переоценка портфеля ценных бумаг потенциально может оказать существенное влияние на отдельные банки и банковский сектор", - говорится в документе.

Стрессовый сценарий предполагает рост доходностей российских гособлигаций на 200 базисных пунктов (б. п.) и прочих облигаций на 350 б. п., а также снижение стоимости акций на 25%.

На 1 сентября 2013 года вложения в долговые ценные бумаги составили 11% активов банковской системы, в долевые ценные бумаги - 1%, отмечается в материалах ЦБ.

Банк России проанализировал риски падения стоимости фондового портфеля в рамках оценки возможных негативных последствий свертывания программ количественного смягчения развитыми странами, прежде всего программы количественного смягчения (QE) США.

Помимо фондового рынка "негативные последствия ужесточения политики ФРС США могут реализоваться через рынок свопов, поскольку для этих операций характерны валютные и процентные риски", отмечается в документе ЦБ.

При росте процентных ставок на 200 б. п. и обесценении курса рубля на 30% потери отечественных банков по операциям "процентный своп" не превысят 10 млрд рублей, оценивает Банк России.

На рынке свопов основными инструментами в России во втором и третьем кварталах 2013 года являлись процентные свопы в одной валюте (IRS), которые составляли более половины объемов рынка, и кросс-валютные свопы (CCS), составлявшие около трети рынка, указывает регулятор. Основными валютами были рубль и доллар: на них приходилось более 90% сделок. Операции носили преимущественно среднесрочный характер.

В будущем, "учитывая динамичное развитие рынка процентных свопов, риски участников могут усилиться", отмечается в обзоре.

ЦБ РФ также отмечает значительную долю нерезидентов на рынке - более чем в 95% операций одним из контрагентов являлась иностранная компания или дочерняя структура иностранного банковского холдинга, зарегистрированная в России. При этом операции на рынке носят преимущественно внутригрупповой характер.

Потенциальные убытки российских банков по процентному каналу ЦБ РФ оценивает как умеренные.

У отдельных банков по итогам стресс-тестирования процентного риска было выявлено оценочное снижение норматива Н1 ниже уровня 10% (минимально допустимый уровень). Однако оно "зачастую связано не столько с масштабом отрицательной переоценки портфеля", сколько с низким показателем достаточности капитала банков еще до стресса.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Дуров упрекнул главу Роскомнадзора в незнании принципов шифрования коммуникацииДуров упрекнул главу Роскомнадзора в незнании принципов шифрования коммуникации
Блокировка Telegram не поможет борьбе с терроризмом, уверен владелец мессенджераПодробнее
Таможенники получат доступ к базе данных "Почты России"Таможенники получат доступ к базе данных "Почты России"
Этот шаг мотивирован борьбой с контрабандой наркотиков и оружияПодробнее
Арбитражный суд рассмотрит кассационную жалобу "Роснефти" к РБКАрбитражный суд рассмотрит кассационную жалобу "Роснефти" к РБК
Корпорация настаивает на взыскании с газеты, телеканала и журналистов 3,2 млрд рублей за ущерб деловой репутацииПодробнее
Глава Роскомнадзора прокомментировал ход урегулирования проблемы с TelegramГлава Роскомнадзора прокомментировал ход урегулирования проблемы с Telegram
Александр Жаров подчеркнул, что время ограничено и ведомство ждет ответа от Павла ДуроваПодробнее
СКР занялся делом о незаконной выдаче золотой медали в адыгейской школеСКР занялся делом о незаконной выдаче золотой медали в адыгейской школе
Ранее одна из выпускниц рассказала, что дочь местной чиновницы получила медаль, хотя ни разу не отвечала на урокахПодробнее
Путин рассказал детям в "Артеке" о принципах работы журналистовПутин рассказал детям в "Артеке" о принципах работы журналистов
Важно, чтобы не было обидно героям заметок и репортажей, объяснил детям президентПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи