ЦБ: банковская система РФ в целом устойчива к стресс-сценарию на фондовом рынке после свертывания QE

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Основная часть российской банковской системы устойчива к негативному развитию ситуации на фондовом рынке с точки зрения достаточности собственного капитала, говорится в "Обзоре финансовой стабильности" Банка России по итогам трех кварталов 2013 года.

Норматив достаточности капитала в целом по банковской системе после стресса оценивается в 12,1% ппротив 13,4% на 1 октября 2013 года, говорится в документе.

Такие результаты Банк России получил по итогам стресс-теста последствий снижения стоимости фондового портфеля российских банков. "Переоценка портфеля ценных бумаг потенциально может оказать существенное влияние на отдельные банки и банковский сектор", - говорится в документе.

Стрессовый сценарий предполагает рост доходностей российских гособлигаций на 200 базисных пунктов (б. п.) и прочих облигаций на 350 б. п., а также снижение стоимости акций на 25%.

На 1 сентября 2013 года вложения в долговые ценные бумаги составили 11% активов банковской системы, в долевые ценные бумаги - 1%, отмечается в материалах ЦБ.

Банк России проанализировал риски падения стоимости фондового портфеля в рамках оценки возможных негативных последствий свертывания программ количественного смягчения развитыми странами, прежде всего программы количественного смягчения (QE) США.

Помимо фондового рынка "негативные последствия ужесточения политики ФРС США могут реализоваться через рынок свопов, поскольку для этих операций характерны валютные и процентные риски", отмечается в документе ЦБ.

При росте процентных ставок на 200 б. п. и обесценении курса рубля на 30% потери отечественных банков по операциям "процентный своп" не превысят 10 млрд рублей, оценивает Банк России.

На рынке свопов основными инструментами в России во втором и третьем кварталах 2013 года являлись процентные свопы в одной валюте (IRS), которые составляли более половины объемов рынка, и кросс-валютные свопы (CCS), составлявшие около трети рынка, указывает регулятор. Основными валютами были рубль и доллар: на них приходилось более 90% сделок. Операции носили преимущественно среднесрочный характер.

В будущем, "учитывая динамичное развитие рынка процентных свопов, риски участников могут усилиться", отмечается в обзоре.

ЦБ РФ также отмечает значительную долю нерезидентов на рынке - более чем в 95% операций одним из контрагентов являлась иностранная компания или дочерняя структура иностранного банковского холдинга, зарегистрированная в России. При этом операции на рынке носят преимущественно внутригрупповой характер.

Потенциальные убытки российских банков по процентному каналу ЦБ РФ оценивает как умеренные.

У отдельных банков по итогам стресс-тестирования процентного риска было выявлено оценочное снижение норматива Н1 ниже уровня 10% (минимально допустимый уровень). Однако оно "зачастую связано не столько с масштабом отрицательной переоценки портфеля", сколько с низким показателем достаточности капитала банков еще до стресса.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В России
Министр по чрезвычайным ситуациям прибыл в БурятиюМинистр по чрезвычайным ситуациям прибыл в Бурятию
Владимир Пучков будет контролировать решение проблемы лесных пожаровПодробнее
Имам московской мечети получил три года колонии за оправдание терроризмаИмам московской мечети получил три года колонии за оправдание терроризма
По данным обвинения, Махмуд Велитов во время молитвы произнес речь, оправдывающую члена террористической организацииПодробнее
ОСАГО, налоговые декларации, денежные переводы: что изменится в России в маеОСАГО, налоговые декларации, денежные переводы: что изменится в России в мае
Важные изменения в законодательстве и другие события, которые ожидаются в следующем месяцеПодробнее
Спецоборудование с затонувшего корабля "Лиман" доставили на базу ЧФСпецоборудование с затонувшего корабля "Лиман" доставили на базу ЧФ
С разведывательного корабля, потерпевшего крушение рядом с Босфором, также эвакуировали документы, оружие и боеприпасыПодробнее
ВЦИОМ насчитал 86% довольных своей работой россиянВЦИОМ насчитал 86% довольных своей работой россиян
Более трех четвертей работающих россиян продолжили бы работать, появись у них вдруг возможность вести безбедную жизнь, ничем не занимаясьПодробнее
Мощи Николая Чудотворца впервые за 930 лет доставят в РоссиюМощи Николая Чудотворца впервые за 930 лет доставят в Россию
В РФ мощи будут находиться с 21 мая по 28 июляПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи