Банки РФ провели стресс-тесты с условиями нефти по $25 и падением ВВП

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ заложил в стресс-тестах для российских банков цену на нефть $25 за баррель и падение ВВП на 2,4%, говорится в отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора за 2015 год.

ЦБ в целях оценки системной устойчивости российского банковского сектора провел стресс-тест с использованием макромодели по состоянию на первое января 2016 года. Расчет проводился по всем действующим банкам на базе макросценария, характеристики которого были определены на основании оценок возможного влияния на российскую экономику ухудшения внешнеэкономических условий.

Сценарий предполагает снижение цен на нефть до $25 за баррель и падение ВВП на 2,4%; эти события сопровождаются ростом процентных ставок на российском финансовом рынке и снижением фондовых индексов.

ЦБ также заложил в жестком макросценарии инфляцию на уровне 7,2%, падение темпов роста инвестиций в основной капитал на 9,4% и средний курс 82 руб./$1 (сейчас курс доллара составляет порядка 66 руб./$1).

Стресс-тесты показали, что при реализации этих условий российский банковский сектор может получить убыток в размере 0,3 трлн рублей.

Годом ранее условия стрессового сценария были иными: цена на нефть $40 за баррель, падение ВВП на 7%, инфляция 16%, падение темпов роста инвестиций в основной капитал на 13,8%. Однако и в этих стрессовых условиях финансовый результат банков был схожим - от нуля до минус 0,3 трлн рублей.

По результатам стресс-теста на 1 января 2016 года наибольшая часть потерь (71%) связана с кредитным риском (доформированием резервов по ссудам). Средняя доля плохих ссуд в кредитном портфеле на годовом горизонте может вырасти с 10% до 17,8%. На потери от досоздания резервов по пролонгированным ссудам приходится 11,8% общего объема потерь.

Второе по значимости место (около 15%) занимают потери от реализации рыночного риска. При этом основная часть этих потерь приходится на процентный риск (около 60%), еще около 30% - на фондовый риск и около 10% - на валютный. На потери от реализации процентного риска по балансу приходится около 12% от общего объема потерь.

С дефицитом капитала в размере 0,2 трлн рублей, возникающим в связи с нарушением хотя бы одного из трех нормативов достаточности капитала, могут столкнуться 63 банка; на них на начало 2016 ода приходилось 19,2% активов банковского сектора РФ.

С дефицитом ликвидности по итогам стресс-теста могут столкнуться 12 банков (1,1% активов банковского сектора); размер дефицита оценивается в 0,2 трлн рублей.

По результатам стресс-теста значения показателей достаточности капитала в целом по банковскому сектору могут снизиться (достаточность базового капитала - с 8,2% до 6,3%; основного капитала - с 8,5% до 6,8%; совокупного капитала - с 12,7% до 10,7%), но останутся выше регулятивного минимума.

"Таким образом, у банковского сектора сохраняется существенный буфер капитала; банковский сектор способен с учетом мер государственной поддержки противостоять серьезным шокам в случае углубления кризисных явлений", - говорится в отчете.

В рамках стресс-тестирования дополнительно оценивается риск заражения на межбанковском рынке (эффект "домино"). При реализации этого эффекта дефицит капитала в размере 0,2 трлн рублей может возникнуть у 129 банков (на их долю приходится 11,6% активов банковского сектора РФ). У 114 банков (11,5% активов) возможно возникновение дефицита ликвидности в размере 0,4 трлн рублей.

По результатам расчета макромодели, при реализации стрессового сценария объем вкладов физических лиц в номинальном выражении может вырасти на 9,6%, а в реальном выражении - на 6,3%.

Как и годом ранее, при расчете стресс-теста учитывалась докапитализация банков через ОФЗ, а также досоздание резервов по украинским активам некоторых крупных банков.

Теги: ВВП, ЦБ РФ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Послание Путина Федеральному собранию. ГлавноеПослание Путина Федеральному собранию. Главное
Президент затронул экономическую, социальную, экологическую проблематику и поставил перед правительством соответствующие задачи Подробнее
Путин поручил провести налоговую реформуПутин поручил провести налоговую реформу
Предложения по "новой настройке налоговой системы" предполагается обсудить в 2017 году и ввести в действие с 2019 годаПодробнее
Президент увидел небольшой экономической рост в РоссииПрезидент увидел небольшой экономической рост в России
Президент поставил задачу к 2020 году вывести экономику РФ к темпам роста выше мировыхПодробнее
Шувалов пообещал не сливать Минэкономразвития с МинфиномШувалов пообещал не сливать Минэкономразвития с Минфином
Первый вице-премьер представил нового главу министерства экономического развития коллективуПодробнее
Индекс ММВБ обновил исторический максимумИндекс ММВБ обновил исторический максимум
Индикатор превысил отметку в 2108 пунктов на фоне выросшей нефти и укрепления рубляПодробнее
Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в суткиСтраны ОПЕК договорились о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки
Входящие в картель страны снизят добычу до 32,5 млн баррелейПодробнее
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи