Банки РФ провели стресс-тесты с условиями нефти по $25 и падением ВВП

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ заложил в стресс-тестах для российских банков цену на нефть $25 за баррель и падение ВВП на 2,4%, говорится в отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора за 2015 год.

ЦБ в целях оценки системной устойчивости российского банковского сектора провел стресс-тест с использованием макромодели по состоянию на первое января 2016 года. Расчет проводился по всем действующим банкам на базе макросценария, характеристики которого были определены на основании оценок возможного влияния на российскую экономику ухудшения внешнеэкономических условий.

Сценарий предполагает снижение цен на нефть до $25 за баррель и падение ВВП на 2,4%; эти события сопровождаются ростом процентных ставок на российском финансовом рынке и снижением фондовых индексов.

ЦБ также заложил в жестком макросценарии инфляцию на уровне 7,2%, падение темпов роста инвестиций в основной капитал на 9,4% и средний курс 82 руб./$1 (сейчас курс доллара составляет порядка 66 руб./$1).

Стресс-тесты показали, что при реализации этих условий российский банковский сектор может получить убыток в размере 0,3 трлн рублей.

Годом ранее условия стрессового сценария были иными: цена на нефть $40 за баррель, падение ВВП на 7%, инфляция 16%, падение темпов роста инвестиций в основной капитал на 13,8%. Однако и в этих стрессовых условиях финансовый результат банков был схожим - от нуля до минус 0,3 трлн рублей.

По результатам стресс-теста на 1 января 2016 года наибольшая часть потерь (71%) связана с кредитным риском (доформированием резервов по ссудам). Средняя доля плохих ссуд в кредитном портфеле на годовом горизонте может вырасти с 10% до 17,8%. На потери от досоздания резервов по пролонгированным ссудам приходится 11,8% общего объема потерь.

Второе по значимости место (около 15%) занимают потери от реализации рыночного риска. При этом основная часть этих потерь приходится на процентный риск (около 60%), еще около 30% - на фондовый риск и около 10% - на валютный. На потери от реализации процентного риска по балансу приходится около 12% от общего объема потерь.

С дефицитом капитала в размере 0,2 трлн рублей, возникающим в связи с нарушением хотя бы одного из трех нормативов достаточности капитала, могут столкнуться 63 банка; на них на начало 2016 ода приходилось 19,2% активов банковского сектора РФ.

С дефицитом ликвидности по итогам стресс-теста могут столкнуться 12 банков (1,1% активов банковского сектора); размер дефицита оценивается в 0,2 трлн рублей.

По результатам стресс-теста значения показателей достаточности капитала в целом по банковскому сектору могут снизиться (достаточность базового капитала - с 8,2% до 6,3%; основного капитала - с 8,5% до 6,8%; совокупного капитала - с 12,7% до 10,7%), но останутся выше регулятивного минимума.

"Таким образом, у банковского сектора сохраняется существенный буфер капитала; банковский сектор способен с учетом мер государственной поддержки противостоять серьезным шокам в случае углубления кризисных явлений", - говорится в отчете.

В рамках стресс-тестирования дополнительно оценивается риск заражения на межбанковском рынке (эффект "домино"). При реализации этого эффекта дефицит капитала в размере 0,2 трлн рублей может возникнуть у 129 банков (на их долю приходится 11,6% активов банковского сектора РФ). У 114 банков (11,5% активов) возможно возникновение дефицита ликвидности в размере 0,4 трлн рублей.

По результатам расчета макромодели, при реализации стрессового сценария объем вкладов физических лиц в номинальном выражении может вырасти на 9,6%, а в реальном выражении - на 6,3%.

Как и годом ранее, при расчете стресс-теста учитывалась докапитализация банков через ОФЗ, а также досоздание резервов по украинским активам некоторых крупных банков.

Теги: ВВП, ЦБ РФ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Россия в декабре 2016 года вышла на первое место в мире по добыче нефтиРоссия в декабре 2016 года вышла на первое место в мире по добыче нефти
Саудовская Аравия опустилась на второе местоПодробнее
Билл Гейтс призвал обложить роботов подоходным налогомБилл Гейтс призвал обложить роботов подоходным налогом
Миллиардер уверен, что это послужит целям социальной справедливости и развития технологийПодробнее
Донбасс оказался крупнейшим экспортным рынком для российского пива и мясаДонбасс оказался крупнейшим экспортным рынком для российского пива и мяса
При этом в ДНР говорят, что ввозить российское мясо невыгодно, потому что контрабанда с остальной территории Украины обходится дешевлеПодробнее
Белоруссия купила 600 тыс. баррелей иранской нефтиБелоруссия купила 600 тыс. баррелей иранской нефти
Ранее Александр Лукашенко заявлял, что для замещения российской нефти страна ищет новых поставщиковПодробнее
Moody's изменило прогноз рейтингов РоссииMoody’s изменило прогноз рейтингов России
До сегодняшнего дня суверенные рейтинги России были "негативными"Подробнее
Дворкович попросил операторов ограничить рост тарифов из-за "закона Яровой"Дворкович попросил операторов ограничить рост тарифов из-за "закона Яровой"
Вице-премьер обратился к участникам рынка с просьбой не допустить повышения цен на услуги связи более чем на 5%Подробнее
Новости в разделах
Недвижимость
Последние новости
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи