Рубль подешевел к доллару и евро на фоне выхода нерезидентов из ОФЗ

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро заметно дорожают на "Московской бирже" в среду вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине в условиях выхода инвесторов-нерезидентов из ОФЗ даже при позитивном внешнем фоне и дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 73,63 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 51,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,83 руб./EUR1, подорожав на 95,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 71,3 копейки - до 79,57 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает заметно дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах, несмотря на уверенную позитивную динамику большинства мировых рынков и дорожающую нефть. Участники торгов – нерезиденты увеличили спрос на валюту в связи с выходом из ОФЗ и отсутствием спроса на бумаги в ходе первичных аукционов Минфина РФ.

Министерство финансов России 12 августа признало несостоявшимся аукцион по продаже ОФЗ-ПК серии 24021 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, говорится в сообщении Минфина.

В комментарии ведомства подчеркивается, что "размещение ОФЗ-ПК, предоставляющих инвесторам эффективную страховку от процентного риска, со значительным дисконтом по цене к рыночным уровням без привлечения значимого объема заемных ресурсов признано нецелесообразным".

В эту среду ведомство анонсировало проведение только одного аукциона.

В 19:01 по Москве индекс "чистых" цен ОФЗ RGBI снизился на 0,1%, до 154,95 пункта.

Давление на рубль также оказывает отсутствие поддержки со стороны ЦБ РФ, почти вдвое уменьшившего в августе продажу валюты в рамках бюджетного правила.

ЦБ РФ 10 августа продал валюту на 3,1 млрд рублей, следует из данных Банка России.

ЦБ РФ 7 августа продал валюту также на 3,1 млрд рублей, в то время как 4, 5 и 6 августа регулятор продавал валюту на 5,7 млрд рублей в день, 3 августа объем продажи валюты составил 5,8 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе ЦБ РФ продал валюту на 28 млрд рублей.

В свою очередь, на большинстве мировых бирж наблюдается позитивная динамика, обусловленная надеждами на восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, а также новостями о прогрессе в разработке вакцин против инфекции.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле 2020 года выросли на 0,6% по сравнению с июнем, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца. В годовом выражении потребительские цены выросли на 1% после повышения на 0,6% в июне.

Эксперты в среднем прогнозировали увеличение потребительских цен в США в июле на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 0,8% в годовом выражении, свидетельствуют данные Trading Economics.

Новости о вакцине

Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Сейчас в мире разрабатывается более 100 возможных вакцин от коронавируса, а биотехнологическая американская компания Moderna уже в июле начала третью фазу испытания своей вакцины.

Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство страны закупит 100 млн доз экспериментальной вакцины от коронавируса производства Moderna. По информации компании, сумма сделки составляет $1,53 млрд.

Важный пакет финансовой помощи

Активность инвесторов сдерживается неопределенностью вокруг нового пакета стимулирующих мер в США. Лидер большинства в сенате Митч Макконнел во вторник заявил, что переговоры так и не вышли из тупика, в то время как днем ранее сообщалось, что чиновники Белого дома и представители демократов в Конгрессе просигнализировали о готовности их возобновить.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин во вторник предупредил, что рецессия "исторических масштабов" может принять еще худший оборот в том случае, если Вашингтон не примет еще один пакет финансовой помощи работникам и компаниям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса.

В то же время, ведущий экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу выразил уверенность, что американская экономика, похоже, находится на пути к устойчивому самостоятельному восстановлению и не нуждается в большой дозе стимулирующих мер за счет очередного законопроекта, направленного на борьбу с последствиями коронавируса.

Кудлоу сказал для Fox Business Network, что, по его мнению, на данный момент нужно только "целенаправленное" выделение средств.

Комментарии российских экспертов

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин, начало нынешней недели на финансовых рынках выдалось нейтральным после уверенного роста в предыдущие недели. "Это было связано с тем, что инвесторы надеялись на компромисс законодателей США по вопросу пакета поддержки американской экономики, в то время как комментарии политиков указывают на отсутствие ощутимого прогресса. Это стало поводом для консолидации, однако негатив оказался локальным и уже в среду рынки вернулись к росту. До конца недели ключевым фактором для рынков останется политический фон, и во многом их динамика будет зависеть от продвижения переговоров в США по стимулам, на втором плане, однако все еще весомым, остается фактор взаимоотношения США и Китая в преддверии встречи по торговому соглашению в субботу. Локальными драйверами выступят макропубликации по США и Китаю, которые до конца недели отчитаются о промпроизводстве и розничных продажах", - отметил Кадулин.

В то же время, по его словам, российский сегмент продолжает следовать за мировыми тенденциями и, в частности, фондовые индексы растут на усилении аппетита глобальных инвесторов к риску. "Позиции рубля между тем остаются шаткими, снижающийся интерес глобальных инвесторов к российскому долговому рынку, а также сократившиеся на прошлой неделе интервенции Минфина остаются факторами давления на российскую валюту", - подчеркивает Кадулин.

"Рубль начинал день вполне уверенно, но немного отступил на новостях о том, что аукцион ОФЗ-ПК выпуска 24021 признан несостоявшимся. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3305 рублей. Ставки MosPrime на день снизились до 4,29%, на неделю до 4,37%, а на месяц выросли до 4,45%. Аукцион ОФЗ-ПК выпуска 24021 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Инвесторы явно не выражают готовность покупать ОФЗ по сниженным ставкам, тем более что размещение совпало с локальным резким ростом доходностей по казначейским обязательствам США. В дневные часы доходность по 10-летним обязательствам выросла до 0,67%, хотя еще в начале недели она опускалась до 0,52%. Однако в середине дня нефть вновь поднялась выше $45 за баррель Brent, ограничивая давление на рубль", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть эталонных марок в среду уверенно повышаются после публикации данных Минэнерго США о снижении запасов в стране по итогам третьей недели подряд.

Нефть

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 в среду выросла на 1,55% - до $45,19 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились в цене на 1,61% - до $42,28 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 7 августа, снизились на 4,512 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго США.

Запасы бензина уменьшились на 722 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,322 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,336 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,7 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 100 тыс. баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 13 августа на 8,29 копейки, до 73,2351 руб./$1, и увеличил курс евро на 3,14 копейки, до 85,956 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 33,69 копейки по отношению ко вторнику и составил 73,3037 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 43,08 копейки и составил 73,4042 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 533,629 млн, из которых $551,097 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 982,532 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 17,54 копейки, до 86,049 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 55,45 копейки и составил 86,4285 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR355,101 млн, из которых EUR98,307 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR256,794 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов почти не изменились в среду по сравнению с прошлым торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,29% и 4,37% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 4,45% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 4,59% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась также на 2 б.п. - до 4,62% годовых.