На Форуме риск-менеджеров обсудят адаптацию кредитных процессов к новым макропруденциальным ограничениям
22 сентября 2026 года в Москве, на площадке Quattro Space, пройдет Форум риск-менеджеров. Центральной темой станет перестройка кредитных и риск-процессов в связи с изменениями подходов Банка России в 2026 году.
Участники также обсудят операционную устойчивость, модельные риски и интеграцию генеративного ИИ в бизнес-процессы.
Форум пройдет в интерактивном формате "живой лаборатории решений". Помимо выступлений экспертов программа предусматривает прикладные форматы для неформального обмена опытом: обсуждение практических кейсов, голосования, медиа-бриджи и круглые столы со спикерами, на которых участники смогут сопоставить подходы к управлению рисками.
На панельной дискуссии "Макропруденциальный контур: лимиты, надбавки, ПДН и их влияние на кредитный конвейер" участники обсудят изменения в структуре выдач после включения ипотеки и автокредитов в периметр макропруденциальных лимитов. Представители банков смогут сопоставить подходы к трактовке отдельных положений регулирования, а небанковские кредитные организации, МФО и финтех-компании — оценить собственные практики с учетом требований регулятора.
Сессия "Количественный риск-менеджмент: процентный риск, портфель, валидация PD/LGD" будет посвящена методам оценки и хеджирования рисков, доступным в том числе банкам за пределами топ-5. Также эксперты рассмотрят калибровку параметров PD и LGD в условиях высокой волатильности рынка и подходы к сегментации портфеля.
В рамках сессии "Операционные риски: инцидент есть, риска нет" участники обсудят ведение базы событий, управление риск-аппетитом, установление лимитов потерь для групп компаний и замену ИТ-вендоров без нарушения непрерывности процессов. Отдельное внимание будет уделено практике работы с предписаниями Банка России.
На сессии "Архитектура риск-контура с использованием ИИ" спикеры рассмотрят устройство риск-контура с элементами искусственного интеллекта, функции риск-менеджера в новой архитектуре, применение ИИ-агентов и управление рисками генеративных моделей. В программу включены практические кейсы Альфа-Банка и MTS Web Services, а также обсуждение выбора между in-house разработкой и использованием готовых промышленных платформ.
Заключительная дискуссия "Машинное обучение и генеративные модели в риск-менеджменте" будет посвящена применению LLM для обогащения предиктивных моделей и извлечения признаков из неструктурированных данных. Спикеры обсудят эффективность гибридного подхода с участием человека и определят процессы, в которых использование генеративных моделей пока требует обязательной экспертной проверки.
В числе спикеров: руководитель исследовательского отдела в команде рекомендаций AI VK Александр Дьяконов, директор департамента по управлению финансовыми рисками ПСБ Дмитрий Голембиовский, начальник департамента операционных рисков Газпромбанка Вадим Ситосенко, старший вице-президент, руководитель департамента залогов ВТБ Антон Вовк, Doctor of Business Administration, ex-начальник Управления разработки ПВР-моделей ПСБ, к.т.н., доцент Юрий Полянский.
Более подробная информация по ссылке.
