ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:57Заразились
на 24.11
В России 2 138 828+24 326В мире 59 171 161+521 837

Эксперты ПСБ выступили на XVI Russia Risk Conference

Эксперты ПСБ выступили на XVI Russia Risk Conference

ПСБ стал стратегическим партнером крупнейшего ежегодного профессионального события в области управления банковскими рисками - Russia Risk Conference 2020, которое проходило 17 и 19 ноября в режиме онлайн.

На конференции участники обсудили готовящиеся со стороны Банка России изменения в рисковом регулировании, влияние COVID-19 на управление рисками и пути выхода из пандемии, а также вопросы стратегического управления рисками.

Спикерами мероприятия стали представители Банка России, отечественных и иностранных кредитных организаций, крупнейших вузов страны, российских и зарубежных компаний сферы риск-менеджмента и др. Со стороны ПСБ в конференции приняли участие руководитель по валидации Михаил Помазанов, начальник отдела контроля операций на финансовых рынках Александр Петровых и управляющий менеджер группы по валидации Татьяна Ерофеева.

Михаил Помазанов дал мастер-класс на тему «Валидация эффективности риск-менеджмента розничного портфеля», где представил новый практический подход к оценке эффективности действующих политик риск-менеджмента и инструментов принятия решений по отбору заемщиков в различных массовых сегментах кредитования. Метод основан на количественной оценке качества одобрения розничных кредитных сделок на основании статистических данных об уровне отказа клиентов, обратившихся в банк, уровне внутреннего дефолта и кредитного риска на рынке в целом. Также он дал рекомендации по отработке типовых причин слабости оценок эффективности политики риск-менеджмента в розничном бизнесе. Так, в случае, если среди одобренных банком клиентов значительная часть оставляет предложение невостребованным или уходит в другую кредитную организацию, а принявшие предложение заемщики оказываются ниже качеством, чем в среднем по одобренным, необходимо сегментировать одобренных клиентов по качеству, предлагая лучшим из них наиболее выгодные условия. В случае отсутствия повышения уровня коммерческой эффективности розничного кредитования следует проводить регулярную валидацию качества решений риск-менеджмента, скоринговых карт, уровней стоп-сигналов и других показателей, а также внедрить для соответствующих подразделений мотивационную систему по повышению эффективности процесса кредитования.

Александр Петровых представил доклад «Построение кривых доходности облигаций на низколиквидных рынках». В выступлении он отметил, что большинство классических и наиболее известных моделей построения кривых доходности облигаций – модели Васичека, Кокса-Ингерсолла-Росса, Халла-Уайта – предполагают наличие полного набора ценовых данных на каждый момент времени. Однако возникают серьезные проблемы, когда они применяются на рынках с редкими или зашумленными данными о торговых сделках, результирующие кривые доходности получаются искаженными или слишком волатильными. Низкая ликвидность характерна и для российского рынка облигаций. Она выражается в нерегулярности сделок по имеющимся в обращении выпускам, а также в нерепрезентативности отдельных значений доходности. Для решения данной проблемы спикер предлагает использовать метод оценки временной структуры доходности облигаций, основанный на динамической модели уравнений пространства состояний с использованием фильтра Калмана. Этот метод позволяет модифицировать классические модели построения кривых доходности таким образом, чтобы получать адекватные оценки кривых, в том числе, в торговые дни с редкими или аномальными данными о торговых сделках.

Татьяна Ерофеева выступила на тему «Практика и специфика количественной валидации моделей оценки кредитных рисков». Она отметила, что основная цель валидации кредитных рисков – аттестация действующей в банке рейтинговой системы и подтверждение точности количественных оценок параметров риска. При этом отличительной особенностью внутренней банковской валидации является необходимость не только протестировать предложенные разработчиком модели, но и предложить альтернативные варианты их построения, повышающие эффективность и точность оценки рисков. В докладе она рассмотрела основные тесты, проводимые в рамках количественной валидации моделей кредитных рисков, показатели, характеризующие качество построенной модели, и на примере показала дискриминационную способность финансовых показателей в различных отраслях. Помимо этого был представлен практический пример и дана интерпретация причин снижения мощности рейтинговой системы в условиях секвестированной выборки банковского портфеля, а также предложены рекомендации относительно подходов к построению и калибровке моделей PD PIT и PD TTC. В рамках выступления также была представлена целевая декомпозиция рейтинговых моделей в зависимости от текущей ситуации в экономике.

ПРЕСС-РЕЛИЗ. Материал публикуется на коммерческих условиях.
Интерфакс не несет ответственности за содержание материала.
Товары и услуги подлежат обязательной сертификации
Размещение пресс-релизов
ЗАЯВКА НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕСС-РЕЛИЗОВ Если вы хотите опубликовать ваш пресс-релиз на нашем сайте, заполните пожалуйста эту форму.
Наши сотрудники свяжутся с вами.
Captcha не менее 10 символов

Пресс-релизы

Фотогалереи

Фотохроника 24 ноября
10

Фотохроника 24 ноября

Фотохроника 23 ноября
10

Фотохроника 23 ноября

Хроника коронавируса. Ноябрь.
25

Хроника коронавируса. Ноябрь.

Фотохроника 20 ноября
10

Фотохроника 20 ноября

Лучшие фото недели
10

Лучшие фото недели

Последствия ледяного дождя во Владивостоке
9

Последствия ледяного дождя во Владивостоке

Фотохроника 19 ноября
10

Фотохроника 19 ноября

Прощание с  Арменом Джигарханяном
12

Прощание с Арменом Джигарханяном

Аварийная посадка Ан-124 в Новосибирске
8

Аварийная посадка Ан-124 в Новосибирске

Похороны Михаила Жванецкого
10

Похороны Михаила Жванецкого

Фотохроника 28 октября
9

Фотохроника 28 октября

Пожар на арсенале в Рязанской области
8

Пожар на арсенале в Рязанской области

"Планета или пластик?"
7

"Планета или пластик?"

Оглашение приговора Михаилу Ефремову
9

Оглашение приговора Михаилу Ефремову

Взрыв газа в жилом доме в Москве
7

Взрыв газа в жилом доме в Москве

Самые высокооплачиваемые звезды российского шоу-бизнеса
10

Самые высокооплачиваемые звезды российского шоу-бизнеса

Акция против поправок к Конституции в Москве
12

Акция против поправок к Конституции в Москве

В Москве задержан Иван Сафронов
7

В Москве задержан Иван Сафронов

Встреча игроков "Зенита" в Санкт-Петербурге
8

Встреча игроков "Зенита" в Санкт-Петербурге

Пожар в центре Москвы
8

Пожар в центре Москвы

Живопись на траве
10

Живопись на траве

Фотографии лауреатов Пулитцеровской премии
15

Фотографии лауреатов Пулитцеровской премии

Победители World Press Photo 2020
8

Победители World Press Photo 2020

Хроника коронавируса. Март.
56

Хроника коронавируса. Март.

Самые высокооплачиваемые российские спортсмены десятилетия
10

Самые высокооплачиваемые российские спортсмены десятилетия

Ралли "Дакар"
12

Ралли "Дакар"

Лучшие спортивные фотографии 2019 года
34

Лучшие спортивные фотографии 2019 года

Известные футболисты - сыновья звездных игроков
9

Известные футболисты - сыновья звездных игроков

Чемпионат мира по водным видам спорта
12

Чемпионат мира по водным видам спорта

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"
6

Кто не должен был оказаться в "кремлевском списке"

Самые богатые спортсмены всех времен
10

Самые богатые спортсмены всех времен

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис
10

Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes
10

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes

МАКС-2017
18

МАКС-2017

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код