ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:53

ЦБ на год отложил шаги по переходу крупнейших банков на продвинутый подход к оценке рисков

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ на год отложил мероприятия по переходу системно значимых кредитных организаций на продвинутый подход к оценке кредитных рисков (Internal Ratings-Based Approach, IRB-подход или ПВР-подход), говорится в ответах ЦБ на вопросы и предложения банков по итогам ежегодной встречи, проведенной Ассоциацией банков России в мае этого года.

Подход на основе внутренних рейтингов банков в рамках "Базеля II" точнее оценивает кредитные риски по сложным математическим и статистическим моделям, позволяя банкам сэкономить капитал и показать более высокую его достаточность. В России IRB-подход могут применить только системно значимые кредитные организации (СЗКО) с активами не менее 500 млрд рублей.

Сейчас заявки на использование этого подхода подаются в добровольном порядке. ЦБ планировал обязать все системно значимые банки с 2023 года переходить на продвинутый подход.

"Внедрение инициативы с учетом сложившейся ситуации отложено на один год. Планируется проведение встречи заместителя председателя Банка России Ольги Васильевны Поляковой с представителями СЗКО, посвященной деталям реализации проекта. Информация о дате и времени проведения встречи будет заблаговременно сообщена СЗКО", - говорится в ответах ЦБ.

На данный момент разрешение использовать внутренние модели при оценке кредитного риска получили только три банка: Сбербанк, Райффайзенбанк и Альфа-банк. Ходатайство в ЦБ с просьбой применять IRB-подход также направил ВТБ.

Банк России в 2021 году опубликовал консультативный доклад, посвященный переходу банков на методику ПВР. Регулятор отмечал, что переход затрудняют существенные денежные и временные затраты, отсутствие полной информации и достаточного количества квалифицированных и опытных разработчиков и валидаторов моделей, а также заинтересованных руководителей высшего уровня, несоответствие уровня внутрикорпоративной культуры управления рисками, отсутствие информационных систем и программного обеспечения, а также существенного экономического эффекта от внедрения ПВР по сравнению с новым стандартизированным подходом "Базеля III" к расчету нормативов достаточности капитала.

Наиболее существенным стимулом для перехода банков на ПВР является экономия на капитале. При этом ЦБ отмечал, что начало применения ПВР не всегда приводит к значительной экономии. Экономия капитала может иметь отложенный эффект в результате постепенного посегментного перехода банка на ПВР, а также совершенствования и развития внутренних методик и моделей ПВР, системы внутреннего корпоративного управления и системы управления рисками.

Банк России рассматривал возможность внесения изменений в закон, устанавливающих требования обязательности перехода СЗКО на IRB-подход. Регулятор предлагал установить 5-летний переходный период для приведения СЗКО своих методик и моделей в соответствие требованиям нормативных актов.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });